1月4日下午，英国斯特拉斯克莱德大学数学与统计系系主任毛学荣教授在理学院115会议室为师生作了题为“Stochastic Modelling in Finance”的学术报告。理学院院长鲁习文教授主持了报告会，副院长刘朝晖教授及理学院教师、研究生五十余人参加了报告会。
毛学荣教授以贴合实际的房价问题作为切入点，介绍了欧式期权的概念和原理：欧洲期权赋予了买入者在今后的一段时间内，从卖出者手里购买规定的资产的价格恒定的权力而不要需要承担任何的义务。根据这个原理能够计算出房价是服从一个正态分布的，并能计算出卖出者把期权费定在哪个价位是合理的。随后，他重点介绍了black—模型，该模型给出了一个衡量资产价格的平均增长率的参数，并给出了其在数值计算上的一个较好的结果。
报告会最后，毛学荣就同学们感兴趣的一些问题逐一进行了解答。
报告人简介：
毛学荣教授是国际知名的随机稳定性和随机控制领域的专家。现任英国斯特拉斯克莱德(Strathclyde)大学数学与统计系教授和系主任，爱丁堡皇家学会(即苏格兰的国家科学院)院士。
